Volume Volatility Ratio
Intuição
O Volume Volatility Ratio compara atividade (média de volume) com incerteza (volatilidade de retornos) em uma janela móvel. Pode capturar regimes de “muito volume para pouca volatilidade” e vice-versa.
Definição
Em uma janela n:
vol_mean = mean(volume)sigma = std(returns)VVR = log(vol_mean / sigma)
Uso
from quantmaster.features.volume import volume_volatility_ratio
df["vvr_20"] = volume_volatility_ratio(df, window=20)
API
Source code in src/quantmaster/features/volume.py
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87 | def volume_volatility_ratio(
data: pd.DataFrame,
*,
window: int = 20,
price_col: str = "close",
volume_col: str = "volume",
log_returns: bool = True,
) -> pd.Series:
window = validate_positive_int(window, name="window")
validate_columns(data, required=[price_col, volume_col])
price = get_price_series(data, price_col=price_col).astype(float)
volume = pd.to_numeric(data[volume_col], errors="coerce").astype(float)
price = price.where(price > 0)
volume = volume.where(volume > 0)
if log_returns:
rets = np.log(price).diff()
else:
rets = price.pct_change()
vol = rets.rolling(window).std(ddof=1)
vol_mean = volume.rolling(window).mean()
ratio = (vol_mean / vol).where((vol_mean > 0) & (vol > 0))
out = np.log(ratio)
out.name = f"volume_volatility_ratio_{window}"
return out
|