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Intraday Return

Intuição

O Intraday Return mede o retorno do open para o close no mesmo dia (movimento “durante o pregão”).

Definição

r_intra_t = ln(close_t / open_t)

Uso

from quantmaster.features.returns import intraday_return

df["intraday_return"] = intraday_return(df)

API

Source code in src/quantmaster/features/returns.py 
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def intraday_return(
    data: pd.DataFrame,
    *,
    open_col: str = "open",
    close_col: str = "close",
) -> pd.Series:
    validate_columns(data, required=(open_col, close_col))

    o = pd.to_numeric(data[open_col], errors="coerce").astype(float)
    c = pd.to_numeric(data[close_col], errors="coerce").astype(float)

    o = o.where(o > 0)
    c = c.where(c > 0)

    out = np.log(c / o)
    out.name = "intraday_return"
    return out